PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while FLJJ is a Options Trading fund actively managed by Allianz. WEAT is passively managed, while FLJJ is actively managed. Over the past year, WEAT returned -2.52% vs 15.33% for FLJJ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-15.29%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between WEAT and FLJJ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

-0.05

The correlation between WEAT and FLJJ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

WEAT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.03

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
4.68

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.65

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.99

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

20.94

-21.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.03

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

2.14

-2.55

Просадки

Сравнение просадок WEAT и FLJJ

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-6.91%

-77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-3.86%

-13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-0.01%

-82.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-0.78%

-62.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

0.73%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и FLJJ

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

0.83%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

3.58%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

5.08%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

6.20%

+24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

6.20%

+20.60%

Сравнение комиссий WEAT и FLJJ

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и FLJJ

Ни WEAT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and FLJJ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs -2.52% for WEAT. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while FLJJ is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Allianz. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор