PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -10.84%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%-9.63%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Correlation

The correlation between WEAT and DJIA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

-0.08

The correlation between WEAT and DJIA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

WEAT vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.85

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.62

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.95

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.25

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.85

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.69

-1.10

Просадки

Сравнение просадок WEAT и DJIA

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-16.91%

-67.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-7.34%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-12.09%

-34.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-0.13%

-82.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-3.59%

-59.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

1.97%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и DJIA

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

1.66%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

6.24%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

7.74%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

11.19%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

11.19%

+15.61%

Сравнение комиссий WEAT и DJIA

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и DJIA

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%.

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and DJIA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs DJIA's -16.91%.

On 3-year performance, DJIA leads with 10.45% vs -10.84% for WEAT. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJIA has performed better with a 10.45% return vs -10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while DJIA is Derivative Income. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.60% for DJIA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор