Сравнение WEAT с CXRN
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, WEAT returned 11.50% vs -14.06% for CXRN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -0.82% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between WEAT and CXRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between WEAT and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. CXRN — Ранг доходности на риск
WEAT
CXRN
Сравнение WEAT c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.44 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.20 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CXRN
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -53.17% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -31.96% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -45.69% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -31.38% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 11.72% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CXRN
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.38%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 15.65% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 28.25% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 37.12% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 37.88% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 37.88% | -11.08% |
Сравнение комиссий WEAT и CXRN
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CXRN
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and CXRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, WEAT leads with 11.50% vs -14.06% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a 11.50% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for CXRN.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор