PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEAT с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -4.62%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: -4.62% против 13.99% соответственно.

WEAT

1 день
-1.03%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
22.74%
С начала года
25.14%
1 год
10.58%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
-4.62%
Всё время*
-10.18%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		25.14%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between WEAT and AMSC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

WEAT vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.28

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.18

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.39

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-0.62

+2.04

WEAT vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и AMSC

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-99.57%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-61.08%

+46.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-63.86%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-82.94%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-89.06%

+21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.29%

-95.31%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.26%

-75.81%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

38.78%

-31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и AMSC

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.40%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

20.17%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

55.59%

-36.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

85.99%

-63.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

87.46%

-57.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

79.33%

-52.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и AMSC

Ни WEAT, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and AMSC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs AMSC's -99.57%.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор