PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. WDTE is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 23.93% for QYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и QYLD

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%9.85%5.84%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%4.70%

Correlation

The correlation between WDTE and QYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between WDTE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и QYLD

Секторы
WDTE
QYLD

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

WDTE
35.6%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
QYLD
4.2%

Промышленность

WDTE
8.3%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
QYLD
7.7%

Энергетика

WDTE
3.5%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
QYLD
1.4%

Недвижимость

WDTE
1.9%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

WDTE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.80

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.92

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

4.84

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

28.36

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.59

+0.74

Просадки

Сравнение просадок WDTE и QYLD

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-24.75%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-4.97%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.06%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.84%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.85%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и QYLD

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.85%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.12%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

8.58%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

14.70%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

15.49%

-4.15%

Сравнение комиссий WDTE и QYLD

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и QYLD

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and QYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (2.37%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 23.93% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 11.46% for QYLD.

WDTE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор