PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с QQQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).

WDTE и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и QQQT

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%1.42%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%14.04%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью -4.89%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ

Сравнение комиссий WDTE и QQQT

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEQQQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.46

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.81

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.36

+0.57

Корреляция

Корреляция между WDTE и QQQT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и QQQT

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности QQQT в 23.01%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и QQQT

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QQQT.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-22.50%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.73%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-8.78%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.26%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.87%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и QQQT

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.36%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

11.87%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

21.51%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

20.63%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

20.63%

-9.33%