Сравнение WDTE с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
WDTE и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 7.76% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и QQQI
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
WDTE vs. QQQI — Ранг доходности на риск
WDTE
QQQI
Сравнение WDTE c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.93 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.69 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и QQQI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и QQQI
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и QQQI
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -20.00% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.46% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -5.72% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.31% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.54% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и QQQI
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.18% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.23% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 19.72% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 17.48% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 17.48% | -6.18% |