Сравнение WDTE с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
WDTE и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | -0.15% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и QQA
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
WDTE vs. QQA — Ранг доходности на риск
WDTE
QQA
Сравнение WDTE c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.03 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.68 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и QQA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и QQA
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и QQA
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -19.73% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.55% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.93% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.62% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и QQA
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.85% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 10.72% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 19.02% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.84% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.84% | -7.54% |