PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE с NVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с NVOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 17.91% vs -61.47% for NVOX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for NVOX.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и NVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у NVOX с доходностью -16.22%.

WDTE

1 день
-0.43%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.50%
С начала года
10.09%
1 год
17.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и NVOX

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.09%13.60%-3.45%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-76.65%-43.69%

Correlation

The correlation between WDTE and NVOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов WDTE и NVOX

Секторы
WDTE
NVOX

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%
100.0%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

WDTE
39.0%
NVOX

-

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
NVOX

-

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
NVOX

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
NVOX

-

Здравоохранение

WDTE
8.3%
NVOX
100.0%

Промышленность

WDTE
7.8%
NVOX

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
NVOX

-

Энергетика

WDTE
3.1%
NVOX

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
NVOX

-

Недвижимость

WDTE
1.8%
NVOX

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
NVOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQY

Доходность на риск

WDTE vs. NVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c NVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTENVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.60

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.45

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.74

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

-0.98

+11.49

WDTE vs. NVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NVOX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и NVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и NVOX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NVOX в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и NVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTENVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-94.50%

+78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-82.84%

+75.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-89.13%

+88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-75.35%

+73.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

63.07%

-61.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и NVOX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTENVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

17.84%

-15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

78.01%

-68.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

103.27%

-92.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

101.63%

-90.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

101.63%

-90.21%

Сравнение комиссий WDTE и NVOX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVOX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и NVOX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, тогда как NVOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		33.32%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and NVOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs NVOX's -94.50%.

On 1-year performance, WDTE leads with 17.91% vs -61.47% for NVOX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 17.91% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 0.00% for NVOX.

WDTE is categorized as Derivative Income, while NVOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.29% for NVOX.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и NVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор