Сравнение NVOX с SPMO
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. NVOX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, NVOX returned -67.66% vs 46.41% for SPMO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.
NVOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -67.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам NVOX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | -76.65% | -43.69% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 34.38% | 26.58% | -1.62% |
Correlation
The correlation between NVOX and SPMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
NVOX
SPMO
Сравнение NVOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.67 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 13.76 | -14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и SPMO
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -30.95% | -63.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -12.70% | -70.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -1.25% | -89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -4.59% | -70.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.00% | 3.38% | +57.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и SPMO
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 11.90% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 18.07% | +61.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.33% | 20.80% | +82.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.89% | 19.94% | +82.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.89% | 20.63% | +82.26% |
Сравнение комиссий NVOX и SPMO
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и SPMO
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and SPMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.32%) compared to SPMO (11.90%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 46.41% vs -67.66% for NVOX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.41% return vs -67.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор