PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. NVOX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 29.78% for SPMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и SPMO

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-76.65%-43.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%-1.62%

Correlation

The correlation between NVOX and SPMO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов NVOX и SPMO

Секторы
NVOX
SPMO

Здравоохранение

100.0%
6.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

55.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

NVOX
100.0%
SPMO
6.6%

Сырьевые материалы

NVOX

-

SPMO
1.8%

Коммуникационные услуги

NVOX

-

SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

NVOX

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

NVOX

-

SPMO
3.9%

Энергетика

NVOX

-

SPMO
2.8%

Финансовые услуги

NVOX

-

SPMO
5.7%

Промышленность

NVOX

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

NVOX

-

SPMO
1.0%

Технологии

NVOX

-

SPMO
55.0%

Коммунальные услуги

NVOX

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQYNVOX с ERX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

NVOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.32

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.84

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.36

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

8.15

-9.12

NVOX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и SPMO

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-30.95%

-63.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-12.70%

-70.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.13%

-10.13%

-79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-4.59%

-70.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.07%

3.67%

+59.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и SPMO

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

11.67%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.01%

20.23%

+57.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

22.58%

+80.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.63%

20.33%

+81.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

20.83%

+80.80%

Сравнение комиссий NVOX и SPMO

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и SPMO

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and SPMO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs -61.47% for NVOX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор