Сравнение NVOX с QTUM

С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVOX и QTUM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QTUM.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.