Сравнение NVOX с QTUM
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. NVOX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, NVOX returned -67.66% vs 79.78% for QTUM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.66%.
NVOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -67.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | -76.65% | -43.69% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 36.65% | 15.05% |
Correlation
The correlation between NVOX and QTUM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
NVOX
QTUM
Сравнение NVOX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.26 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 18.84 | -19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QTUM
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -38.45% | -56.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -15.26% | -67.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -4.89% | -85.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -8.22% | -66.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.00% | 4.25% | +56.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 14.51% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 23.72% | +55.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.33% | 29.11% | +74.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.89% | 27.18% | +75.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.89% | 27.47% | +75.42% |
Сравнение комиссий NVOX и QTUM
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QTUM
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QTUM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.32%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 79.78% vs -67.66% for NVOX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 79.78% return vs -67.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор