Сравнение NVOX с QQQY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 35.59% for QQQY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | -4.15% |
Correlation
The correlation between NVOX and QQQY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
NVOX
QQQY
Сравнение NVOX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.48 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.21 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.65 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.62 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.25 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QQQY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -19.05% | -75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -11.14% | -75.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.55% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -2.91% | -71.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 2.61% | +64.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 4.14% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 11.30% | +67.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 13.66% | +89.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 14.74% | +88.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 14.74% | +88.94% |
Сравнение комиссий NVOX и QQQY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QQQY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QQQY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -75.98% for NVOX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор