Сравнение NVOX с QQQY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 24.09% for QQQY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -16.22% | -76.65% | -43.69% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | -3.77% |
Correlation
The correlation between NVOX and QQQY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
NVOX
QQQY
Сравнение NVOX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.17 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.48 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QQQY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -19.05% | -75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -11.14% | -71.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -4.30% | -84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -2.91% | -72.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 2.85% | +60.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 7.19% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | 14.62% | +63.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 16.67% | +86.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 15.58% | +86.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 15.58% | +86.05% |
Сравнение комиссий NVOX и QQQY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QQQY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QQQY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.84%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -61.47% for NVOX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор