Сравнение NVOX с NVO
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs -36.44% for NVO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам NVOX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -21.23% |
Correlation
The correlation between NVOX and NVO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between NVOX and NVO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVOX
NVO
Сравнение NVOX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.99 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.47 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и NVO
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -74.70% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -55.03% | -32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -68.21% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -17.76% | -56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 36.98% | +30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и NVO
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 8.89% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 38.00% | +40.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 51.88% | +51.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 38.25% | +65.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 32.51% | +71.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и NVO
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVOX and NVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор