Сравнение NVOX с NVO

С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -25.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVOX и NVO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и NVO.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.