Сравнение NVOX с BRKW
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -67.66% vs -3.41% for BRKW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
NVOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -67.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | -63.32% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between NVOX and BRKW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. BRKW — Ранг доходности на риск
NVOX
BRKW
Сравнение NVOX c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.27 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.54 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и BRKW
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -12.64% | -81.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -12.64% | -70.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -8.12% | -82.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -5.47% | -69.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.00% | 6.27% | +54.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и BRKW
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 4.69% | +18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 12.75% | +66.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.33% | 17.21% | +86.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.89% | 17.16% | +85.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.89% | 17.16% | +85.73% |
Сравнение комиссий NVOX и BRKW
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и BRKW
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and BRKW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.32%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -67.66% for NVOX. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -67.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор