- CUSIP
- 88636J246
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 2 дек. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $35M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 393K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.06M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) снизился на 39.1% с начала года. Текущая цена акции NVOX — $13.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) показал доход в -39.10% с начала года и -37.12% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -24.60%
- С начала года
- -39.10%
- 1 год
- -37.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -77.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NVOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.38%, а средняя месячная доходность — -6.41%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -64.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NVOX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 29 июл. 2025 г. с доходностью -43.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.98% | -64.45% | -0.39% | 27.57% | 14.56% | 7.36% | -6.32% | -11.34% | -39.10% | ||||
| 2025 | -6.65% | 12.80% | -41.73% | -13.07% | 12.32% | -8.26% | -59.01% | 42.05% | -5.87% | -22.38% | -3.65% | 3.65% | -76.65% |
| 2024 | -43.69% | -43.69% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF has an annualized alpha of -71.17%, beta of 1.77, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2024.
- This ETF participated in 435.93% of S&P 500 Index downside but only -61.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -71.17%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -61.11%
- Участие в снижении
- 435.93%
Комиссия
Комиссия NVOX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVOX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.50 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.58 | -11.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF показал максимальную просадку в 94.50%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF составляет 92.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.50%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-3.65%дек. 2024 г. | 2d | 4d | 6dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-3.42%дек. 2024 г. | 1d | 1d | 1dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| NVOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -56.78% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.87% | -9.10% | -64.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.10% | -0.17% | -91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.85% | -10.69% | -65.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.78% | 2.14% | +45.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVOX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVOX