Сравнение WDTE с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
WDTE и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 2.70% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и KHPI
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
WDTE vs. KHPI — Ранг доходности на риск
WDTE
KHPI
Сравнение WDTE c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.46 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и KHPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и KHPI
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и KHPI
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -10.58% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -6.55% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.71% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.28% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.49% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и KHPI
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.26% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 5.28% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 10.97% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 9.78% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 9.78% | +1.52% |