PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

WDTE и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и IWMI

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%1.30%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий WDTE и IWMI

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.98

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.09

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.62

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.37

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.72

+0.20

Корреляция

Корреляция между WDTE и IWMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и IWMI

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и IWMI

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-23.88%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.42%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.44%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и IWMI

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.95%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

11.89%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

19.09%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

18.28%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.28%

-6.98%