PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с HOOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с HOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX).

WDTE и HOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и HOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и HOOX

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%15.58%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -68.18%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF

Сравнение комиссий WDTE и HOOX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. HOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c HOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEHOOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.27

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.45

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.48

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.00

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. HOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HOOX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и HOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEHOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.27

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.21

+0.71

Корреляция

Корреляция между WDTE и HOOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и HOOX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности HOOX в 44.38%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и HOOX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и HOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEHOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-87.11%

+71.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-87.11%

+76.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-85.27%

+80.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-30.07%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

41.54%

-38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и HOOX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 35.82%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEHOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

35.82%

-31.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

101.10%

-92.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

142.51%

-128.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

142.54%

-131.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

142.54%

-131.24%