PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с GPTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 19.92% vs 45.44% for GPTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.

WDTE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и GPTY

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.46%10.15%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%17.77%

Correlation

The correlation between WDTE and GPTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between WDTE and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и GPTY

Секторы
WDTE
GPTY

Технологии

35.6%
77.9%

Финансовые услуги

11.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.6%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

WDTE
35.6%
GPTY
77.9%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
GPTY
4.1%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
GPTY
7.6%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
GPTY

-

Промышленность

WDTE
8.3%
GPTY

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
GPTY

-

Энергетика

WDTE
3.5%
GPTY

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
GPTY

-

Недвижимость

WDTE
1.9%
GPTY

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

WDTE vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTEGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.37

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.36

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

6.21

+6.06

WDTE vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и GPTY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-26.62%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-19.32%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.41%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-6.51%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

7.33%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и GPTY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.01%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

11.88%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

20.45%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

25.17%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

29.64%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

29.64%

-18.18%

Сравнение комиссий WDTE и GPTY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и GPTY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.69%, что меньше доходности GPTY в 33.93%

ПозицияTTM202520242023
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.69%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and GPTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (11.88%) compared to WDTE (4.01%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 19.92% for WDTE. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

GPTY has the higher dividend yield at 33.93%, compared with 32.69% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for GPTY.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор