PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и GPIX

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%9.85%9.86%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between WDTE and GPIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between WDTE and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и GPIX

Секторы
WDTE
GPIX

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

WDTE
35.6%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
GPIX
8.4%

Промышленность

WDTE
8.3%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
GPIX
4.9%

Энергетика

WDTE
3.5%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
GPIX
2.4%

Недвижимость

WDTE
1.9%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

WDTE vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.52

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.48

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

16.77

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.78

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WDTE и GPIX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-17.50%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.71%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.48%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.48%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и GPIX

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 2.37% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.89%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.17%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

13.80%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

13.80%

-2.46%

Сравнение комиссий WDTE и GPIX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и GPIX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and GPIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (2.37%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 24.07% for WDTE. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 24.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор