Сравнение WDTE с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
WDTE и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 9.85% | 5.84% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и GOOY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. GOOY — Ранг доходности на риск
WDTE
GOOY
Сравнение WDTE c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.91 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 3.77 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.62 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 18.18 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.91 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и GOOY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и GOOY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и GOOY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -24.40% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -16.15% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -10.22% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.50% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.10% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и GOOY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.04% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 16.29% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 24.71% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 22.90% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 22.90% | -11.60% |