PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDTE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и DIVO


2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
-2.77%13.60%9.85%5.84%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий WDTE и DIVO

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

WDTE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTEDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.99

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.92

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.07

-4.15

WDTE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Корреляция

Корреляция между WDTE и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и DIVO

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
36.97%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и DIVO

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


WDTEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-30.04%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-9.21%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-3.96%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.62%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.95%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и DIVO

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDTEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.58%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.01%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.13%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.93%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.93%

-3.63%