PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 9.76% for BUYW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и BUYW

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%9.85%5.84%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%9.82%1.95%

Correlation

The correlation between WDTE and BUYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between WDTE and BUYW shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDTE и BUYW

Секторы
WDTE
BUYW

Технологии

35.6%
24.0%

Финансовые услуги

11.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.4%

Здравоохранение

8.5%
13.0%

Промышленность

8.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.2%

Энергетика

3.5%
13.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

WDTE
35.6%
BUYW
24.0%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
BUYW
15.3%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
BUYW
6.4%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
BUYW
13.0%

Промышленность

WDTE
8.3%
BUYW
4.4%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
BUYW
3.2%

Энергетика

WDTE
3.5%
BUYW
13.6%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
BUYW
1.3%

Недвижимость

WDTE
1.9%
BUYW
1.0%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

WDTE vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEBUYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.03

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.08

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.79

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

20.24

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.17

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WDTE и BUYW

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-9.36%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-2.59%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.21%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.61%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.48%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и BUYW

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.02%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

4.03%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

4.85%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

8.47%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

8.47%

+2.87%

Сравнение комиссий WDTE и BUYW

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и BUYW

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and BUYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (2.37%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 9.76% for BUYW. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: Defiance and Main Funds. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.29% for BUYW.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор