PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.93% против 22.27% соответственно.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between WDS and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between WDS and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDS:

$3.29

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

COST:

37.06

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

COST:

2.90

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

WDS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.08

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.02

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.10

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-0.22

+8.10

WDS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и COST

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-53.39%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-15.14%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-20.74%

-28.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-31.40%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-31.40%

-34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-10.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-13.36%

-26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.67%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и COST

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.44%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

14.53%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

18.80%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

22.72%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

21.95%

+11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и COST

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
6.39B
70.53B
(WDS) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
31.1%
-25.1%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs COST's -53.39%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор