PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с ALIZY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, WDS returned 12.79%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

ALIZY

1 день
0.01%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.55%
1 год
19.09%
3 года*
31.68%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.76%
ALIZY
Allianz SE ADR		1.59%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between WDS and ALIZY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.30

The correlation between WDS and ALIZY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

ALIZY:

$170.87B

EPS

WDS:

$3.29

ALIZY:

€3.16

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

ALIZY:

12.25

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

ALIZY:

0.85

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

ALIZY:

1.04

Коэффициент P/B

WDS:

1.23

ALIZY:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

ALIZY:

€141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

ALIZY:

€116.91B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

ALIZY:

€1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с VZALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с BRK-B

Доходность на риск

WDS vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.89

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.31

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.31

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

3.39

+4.48

WDS vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и ALIZY

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-49.10%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-13.55%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-13.55%

-35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-38.14%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-1.35%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-8.65%

-30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

5.23%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и ALIZY

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.09%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

15.16%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

20.07%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

22.19%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

27.64%

+6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и ALIZY

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности ALIZY в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.37%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
6.39B
31.07B
(WDS) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDS значения в USD, ALIZY значения в EUR

Сравнение рентабельности WDS и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202120222023202420252026
31.1%
79.9%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and ALIZY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs ALIZY's -49.10%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор