PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDIV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

WDIV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDIV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.33% против 21.00% соответственно.

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий WDIV и XLK

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

WDIV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.13

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.71

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.97

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

6.31

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между WDIV и XLK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и XLK

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и XLK

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-82.05%

+39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-15.92%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-33.56%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-33.56%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-11.04%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-35.17%

+29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.98%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.49%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.12%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

16.49%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

27.05%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

24.72%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

24.33%

-8.90%