PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. WDIV is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.43%/yr vs 5.56%/yr for WBIF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции WDIV превзошли акции WBIF по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.56% соответственно.

WDIV

1 день
0.67%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.07%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.72%
10 лет*
7.43%

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.93%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%

Correlation

The correlation between WDIV and WBIF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.62

The correlation between WDIV and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDIV и WBIF

Секторы
WDIV
WBIF

Финансовые услуги

23.1%
31.0%

Коммунальные услуги

13.8%
10.3%

Недвижимость

13.3%

-

Промышленность

12.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.6%

Энергетика

7.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.1%

Здравоохранение

4.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
11.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.0%

Технологии

2.9%
19.9%

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
WBIF
31.0%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
WBIF
10.3%

Недвижимость

WDIV
13.3%
WBIF

-

Промышленность

WDIV
12.1%
WBIF
14.6%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
WBIF
2.6%

Энергетика

WDIV
7.1%
WBIF
2.9%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
WBIF
3.1%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
WBIF
3.4%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
WBIF
11.1%

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
WBIF
1.0%

Технологии

WDIV
2.9%
WBIF
19.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

WDIV vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.94

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.62

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

12.94

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WDIV и WBIF

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-20.29%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.60%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-17.16%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-20.29%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-20.29%

-22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-7.73%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.84%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и WBIF

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.91%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.11%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.63%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.29%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.86%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

12.34%

+3.05%

Сравнение комиссий WDIV и WBIF

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и WBIF

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.01%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and WBIF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to WDIV (2.91%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs WBIF's -20.29%.

On 10-year performance, WDIV leads with 7.43% vs 5.56% for WBIF. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WDIV has performed better with a 7.43% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WDIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: State Street and WBI. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 1.25% for WBIF.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор