Сравнение WDIV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
WDIV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.30% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и VYMI
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
WDIV vs. VYMI — Ранг доходности на риск
WDIV
VYMI
Сравнение WDIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.13 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.82 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.68 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и VYMI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и VYMI
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и VYMI
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -40.00% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.08% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -24.05% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -40.00% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.77% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.39% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.70% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и VYMI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.40% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 9.90% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 15.90% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 14.75% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.89% | -1.46% |