Сравнение WDIV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
WDIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.45% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SPYD
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
WDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск
WDIV
SPYD
Сравнение WDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.49 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.78 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.59 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 2.09 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.49 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и SPYD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SPYD
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SPYD
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -46.42% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -12.35% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -22.25% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -46.42% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.70% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.24% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.47% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SPYD
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.03% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 8.61% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 15.67% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.24% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.80% | -4.37% |