Сравнение WDIV с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
WDIV и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -8.12% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и GSWO
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
WDIV vs. GSWO — Ранг доходности на риск
WDIV
GSWO
Сравнение WDIV c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.84 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.24 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.24 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.62 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.84 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и GSWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и GSWO
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GSWO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и GSWO
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -17.77% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.50% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.31% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.35% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.10% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и GSWO
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.49%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.76% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 8.20% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 13.60% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.98% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.98% | +2.45% |