PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSWO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и IEFA


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.74%32.08%3.26%17.95%-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%.


GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий GSWO и IEFA

GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSWO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.07

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.27

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.75

-2.93

GSWO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.30

Корреляция

Корреляция между GSWO и IEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и IEFA

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IEFA в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и IEFA

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и IEFA.


Загрузка...

Показатели просадок


GSWOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-34.78%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.50%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.75%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.74%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.98%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и IEFA

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSWOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.51%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.14%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

17.67%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

16.36%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.24%

-4.26%