PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSWO с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 19.05%/yr vs 17.24%/yr for IEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности GSWO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.67%.

GSWO

1 день
0.53%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.29%
1 год
20.94%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSWO и IEFA

2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.60%18.97%15.29%16.28%-6.15%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-8.43%

Correlation

The correlation between GSWO and IEFA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between GSWO and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с SDG
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

GSWO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.50

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.16

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.95

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

7.43

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GSWO и IEFA

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSWOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-34.78%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.50%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-13.76%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.46%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.69%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.01%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и IEFA

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.17%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSWOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.75%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.44%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

14.94%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.50%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

17.29%

-4.33%

Сравнение комиссий GSWO и IEFA

GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и IEFA

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.60%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

GSWO and IEFA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.75%) compared to GSWO (3.17%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs IEFA's -34.78%.

On 3-year performance, GSWO leads with 19.05% vs 17.24% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 19.05% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.

IEFA has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.60% for GSWO.

GSWO is categorized as Global Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.07% for IEFA.

GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор