Сравнение WDIV с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
WDIV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WDIV и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | 4.86% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и DFAI
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
WDIV vs. DFAI — Ранг доходности на риск
WDIV
DFAI
Сравнение WDIV c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.79 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.44 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.74 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 10.73 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и DFAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и DFAI
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и DFAI
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -27.44% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -10.95% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -27.44% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.23% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.21% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.79% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и DFAI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.49%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.97% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 10.65% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 16.73% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.81% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.66% | -0.23% |