Сравнение WDIV с COPY
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. WDIV is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, WDIV returned 23.06% vs 35.43% for COPY. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 22.09%.
WDIV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.58%
- Всё время*
- 7.28%
COPY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.27M | $2.45M | $2.05M | |
| $821.30K | $909.87K | $622.17K |
Сравнение доходности по годам WDIV и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 13.78% | 27.16% | -0.62% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 22.09% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between WDIV and COPY is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between WDIV and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIV vs. COPY — Ранг доходности на риск
WDIV
COPY
Сравнение WDIV c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIV | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 16.08 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIV и COPY
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIV | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -14.05% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.07% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.69% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.48% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.21% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и COPY
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.51%, в то время как у Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIV | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.92% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.24% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 13.18% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 16.93% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.93% | -1.78% |
Сравнение комиссий WDIV и COPY
WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и COPY
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности COPY в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.78% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.07% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
WDIV and COPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPY has higher volatility (3.92%) compared to WDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 35.43% vs 23.06% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 35.43% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
WDIV has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.78% for COPY.
They also come from different issuers: State Street and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDIV и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор