Сравнение COPY с HERD
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. COPY is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, COPY returned 30.02% vs 24.98% for HERD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COPY charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности COPY и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 11.86%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPY и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 29.52% | 0.05% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 11.86% | 19.07% | -0.92% |
Correlation
The correlation between COPY and HERD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between COPY and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. HERD — Ранг доходности на риск
COPY
HERD
Сравнение COPY c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.42 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 13.17 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и HERD
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -39.41% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -5.68% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.84% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -4.52% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.90% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и HERD
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) составляет 2.33%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что COPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.57% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.50% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 11.77% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.75% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.40% | -3.41% |
Сравнение комиссий COPY и HERD
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и HERD
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HERD в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.80% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and HERD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HERD has higher volatility (3.57%) compared to COPY (2.33%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs HERD's -39.41%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.02% vs 24.98% for HERD. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.02% return vs 24.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.81% for COPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.73% for HERD.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор