Сравнение COPY с AVGV
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COPY returned 30.02% vs 32.54% for AVGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COPY charges 0.80%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности COPY и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPY показывает доходность 17.71%, а AVGV немного выше – 17.85%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPY и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 29.52% | 0.05% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.85% | 22.57% | -1.20% |
Correlation
The correlation between COPY and AVGV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between COPY and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. AVGV — Ранг доходности на риск
COPY
AVGV
Сравнение COPY c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.03 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 15.48 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и AVGV
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -17.03% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -8.12% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.83% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -2.26% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.11% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и AVGV
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) составляет 2.33%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что COPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.77% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.33% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 13.21% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.90% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.90% | +2.09% |
Сравнение комиссий COPY и AVGV
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и AVGV
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AVGV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.62% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and AVGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (2.77%) compared to COPY (2.33%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs AVGV's -17.03%.
On 1-year performance, AVGV leads with 32.54% vs 30.02% for COPY. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 32.54% return vs 30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.81% for COPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.26% for AVGV.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор