- Эмитент
- Tweedy, Browne
- Дата выпуска
- 26 дек. 2024 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $314M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 159K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции COPY — $16.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) показал доход в 22.09% с начала года и 35.43% за последние 12 месяцев.
Tweedy, Browne Insider + Value ETF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении COPY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.66% | 5.50% | -4.59% | 6.34% | 1.78% | -0.81% | 5.23% | 1.61% | 22.09% | ||||
| 2025 | 3.00% | 0.32% | -0.58% | 1.26% | 6.98% | 4.74% | -0.68% | 5.15% | 0.59% | -0.18% | 2.20% | 3.68% | 29.52% |
| 2024 | 0.05% | 0.05% |
Метрики бенчмарка
Tweedy, Browne Insider + Value ETF has an annualized alpha of 18.35%, beta of 0.79, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2024.
- This ETF captured 82.04% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -63.71%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 18.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 18.35%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 82.04%
- Участие в снижении
- -63.71%
Комиссия
Комиссия COPY составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COPY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.50 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 10.58 | +5.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tweedy, Browne Insider + Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne Insider + Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tweedy, Browne Insider + Value ETF показал максимальную просадку в 14.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Tweedy, Browne Insider + Value ETF составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.05%апр. 2025 г. | 19d | 1mo | 1mo 19dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.07%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.48%авг. 2025 г. | 8d | 21d | 29dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-5.07%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.95%март 2025 г. | 13d | 15d | 28dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| COPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -56.78% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.10% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.17% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.69% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.14% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COPY
Добавьте Tweedy, Browne Insider + Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COPY