Сравнение COPY с FYLD
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COPY returned 30.02% vs 34.06% for FYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPY charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности COPY и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPY показывает доходность 17.71%, а FYLD немного выше – 18.20%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам COPY и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 29.52% | 0.05% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 18.20% | 34.53% | 0.56% |
Correlation
The correlation between COPY and FYLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between COPY and FYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. FYLD — Ранг доходности на риск
COPY
FYLD
Сравнение COPY c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 6.04 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 18.05 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и FYLD
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -44.55% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -5.67% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.80% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -8.78% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.89% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и FYLD
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) составляет 2.33%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что COPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.78% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.66% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.13% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.25% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.74% | -0.75% |
Сравнение комиссий COPY и FYLD
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и FYLD
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FYLD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.41% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and FYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYLD has higher volatility (3.78%) compared to COPY (2.33%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs FYLD's -44.55%.
On 1-year performance, FYLD leads with 34.06% vs 30.02% for COPY. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 34.06% return vs 30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.81% for COPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.59% for FYLD.
FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор