Сравнение COPY с ICPY
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) are both exchange-traded funds - COPY is a Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPY и ICPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у ICPY с доходностью 16.70%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPY и ICPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 6.22% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 16.70% | 13.79% |
Correlation
The correlation between COPY and ICPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. ICPY — Ранг доходности на риск
COPY
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPY c ICPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | ICPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и ICPY
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что больше максимальной просадки ICPY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и ICPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | ICPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -8.86% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.54% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и ICPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | ICPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 14.80% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.80% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.80% | +2.19% |
Сравнение комиссий COPY и ICPY
И COPY, и ICPY имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и ICPY
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ICPY в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.91% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and ICPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPY and ICPY have the same expense ratio: 0.80% per year.
ICPY has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.81% for COPY.
COPY is categorized as Global Equities, while ICPY is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для COPY и ICPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор