Сравнение COPY с WBIG
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COPY returned 30.02% vs 19.40% for WBIG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPY charges 0.80%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности COPY и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 11.20%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам COPY и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 29.52% | 0.05% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 11.20% | -0.39% | -1.40% |
Correlation
The correlation between COPY and WBIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between COPY and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. WBIG — Ранг доходности на риск
COPY
WBIG
Сравнение COPY c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.85 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 12.09 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и WBIG
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -25.32% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -5.06% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.61% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -10.85% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.61% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и WBIG
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что COPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 6.83% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 9.95% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.01% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.55% | +5.44% |
Сравнение комиссий COPY и WBIG
COPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и WBIG
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности WBIG в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.19% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and WBIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPY has higher volatility (2.33%) compared to WBIG (2.11%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs WBIG's -25.32%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.02% vs 19.40% for WBIG. On fees, COPY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.02% return vs 19.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.81% for COPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and WBI. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 1.14% for WBIG.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор