PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-22.47%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий WDI и VMSAX

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WDI vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.05

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.32

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.07

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.11

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

1.75

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между WDI и VMSAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и VMSAX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности VMSAX в 5.17%

TTM20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDI и VMSAX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-54.84%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-54.84%

+43.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.03%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.21%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и VMSAX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.19%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

112.83%

-105.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

133.59%

-120.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

65.65%

-52.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

65.65%

-52.61%