Сравнение WDI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WDI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | -0.54% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.66% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
WDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDI и SCHD
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
WDI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WDI
SCHD
Сравнение WDI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.55 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между WDI и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и SCHD
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.26% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок WDI и SCHD
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -33.37% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.74% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.43% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -3.34% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и SCHD
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 2.33% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.96% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 15.69% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 14.40% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 16.70% | -3.66% |