PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDI с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - WDI is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 24.92%/yr for VONG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WDI charges 1.73%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности WDI и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.17%.

WDI

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDI и VONG

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		1.58%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%13.91%

Correlation

The correlation between WDI and VONG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с AGGH
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

WDI vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.68

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.29

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.59

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

5.34

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.68

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.90

-0.67

Просадки

Сравнение просадок WDI и VONG

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-32.72%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-16.23%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-23.27%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.66%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.88%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.83%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и VONG

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.60%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.61%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

15.37%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

21.33%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

20.87%

-7.90%

Сравнение комиссий WDI и VONG

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и VONG

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.27%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDI and VONG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.60%) compared to WDI (3.39%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDI и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор