PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDI с PTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с PTY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDI или PTY.

Корреляция

Корреляция между WDI и PTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WDI и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDI:

0.75

PTY:

0.55

Коэф-т Сортино

WDI:

1.09

PTY:

0.62

Коэф-т Омега

WDI:

1.18

PTY:

1.20

Коэф-т Кальмара

WDI:

0.80

PTY:

0.43

Коэф-т Мартина

WDI:

3.18

PTY:

2.33

Индекс Язвы

WDI:

3.57%

PTY:

2.82%

Дневная вол-ть

WDI:

13.64%

PTY:

13.38%

Макс. просадка

WDI:

-32.45%

PTY:

-61.19%

Текущая просадка

WDI:

-3.80%

PTY:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -0.72%.

WDI

С начала года

4.11%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-0.31%

1 год

10.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTY

С начала года

-0.72%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.26%

5 лет

9.18%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDI и PTY

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDI и PTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг риск-скорректированной доходности WDI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDI c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PTY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и PTY

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности PTY в 9.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		12.52%12.36%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		9.49%9.93%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%

Просадки

Сравнение просадок WDI и PTY

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PTY в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и PTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и PTY

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 5.34%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...