Сравнение WDI с PTY
WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - WDI is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 7.52%/yr for PTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WDI charges 1.73%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности WDI и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.77%.
WDI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам WDI и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 1.58% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.66% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | -14.01% |
Correlation
The correlation between WDI and PTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDI vs. PTY — Ранг доходности на риск
WDI
PTY
Сравнение WDI c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.32 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.65 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.46 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WDI и PTY
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDI | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -60.86% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -15.44% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -16.04% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -12.67% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.61% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.60% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и PTY
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDI | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.82% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.52% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 10.82% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 17.40% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 21.20% | -8.23% |
Сравнение комиссий WDI и PTY
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и PTY
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности PTY в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.27% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDI and PTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDI has higher volatility (3.39%) compared to PTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs PTY's -60.86%.
WDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDI и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор