Сравнение WDI с LQDW

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WDI и LQDW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности LQDW в 14.96%

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и LQDW.

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.