PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDI с LQDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both funds - WDI is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 3.79%/yr for LQDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WDI charges 1.73%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности WDI и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.25%.

WDI

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDW

1 день
-0.20%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.49%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDI и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		1.58%10.64%13.88%25.11%-9.31%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.25%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between WDI and LQDW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Доходность на риск

WDI vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDILQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.85

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.62

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.51

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

9.39

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDILQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.85

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WDI и LQDW

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDILQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-9.20%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-2.59%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-6.74%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.35%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-2.35%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.69%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и LQDW

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDILQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.46%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

3.02%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

3.53%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

5.49%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

5.49%

+7.48%

Сравнение комиссий WDI и LQDW

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и LQDW

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности LQDW в 12.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.57%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.27%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%

Часто задаваемые вопросы

WDI and LQDW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (3.39%) compared to LQDW (1.46%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs LQDW's -9.20%.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDI и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор