Сравнение WDH с AVGX
WDH (Waterdrop Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, WDH returned 4.96% vs 58.36% for AVGX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 3.39%.
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 16.41% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
Correlation
The correlation between WDH and AVGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. AVGX — Ранг доходности на риск
WDH
AVGX
Сравнение WDH c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.08 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 2.35 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и AVGX
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -70.97% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -54.09% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.92% | -39.65% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -23.11% | -58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 24.90% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и AVGX
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 42.68% | -29.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 71.57% | -47.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 91.19% | -46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 106.96% | -45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 106.96% | -44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и AVGX
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AVGX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
WDH and AVGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs AVGX's -70.97%.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор