Сравнение AS с COCO
AS (Amer Sports, Inc) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, AS returned -8.28% vs 114.80% for COCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и COCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у COCO с доходностью 41.82%.
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COCO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 41.82%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 114.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и COCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 41.82% | 43.62% | 84.00% |
Correlation
The correlation between AS and COCO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AS:
$19.66B
COCO:
$4.55B
AS:
$0.81
COCO:
$1.38
AS:
42.45
COCO:
54.49
AS:
0.10
COCO:
0.45
AS:
2.76
COCO:
6.86
AS:
2.92
COCO:
12.91
AS:
$7.04B
COCO:
$658.62M
AS:
$4.10B
COCO:
$246.32M
AS:
$1.02B
COCO:
$100.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. COCO — Ранг доходности на риск
AS
COCO
Сравнение AS c COCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AS | COCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.97 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.95 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AS | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.22 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AS и COCO
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и COCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -56.97% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -23.23% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -5.11% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -16.79% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 8.27% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и COCO
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с The Vita Coco Company, Inc. (COCO) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 9.95% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 41.33% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 52.08% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 56.61% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 56.61% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и COCO
Ни AS, ни COCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и COCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и COCO
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
AS and COCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (12.33%) compared to COCO (9.95%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs COCO's -56.97%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и COCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор