Сравнение AS с ESPR
AS (Amer Sports, Inc) and ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ESPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, AS returned -8.28% vs 199.05% for ESPR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и ESPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у ESPR с доходностью -15.14%.
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 199.05%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- -31.52%
- 10 лет*
- -15.52%
Сравнение доходности по годам AS и ESPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -15.14% | 68.18% | 6.28% |
Correlation
The correlation between AS and ESPR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AS:
$19.66B
ESPR:
$789.25M
AS:
$0.81
ESPR:
-$0.03
AS:
2.76
ESPR:
1.75
AS:
$7.04B
ESPR:
$418.24M
AS:
$4.10B
ESPR:
$226.32M
AS:
$1.02B
ESPR:
$77.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. ESPR — Ранг доходности на риск
AS
ESPR
Сравнение AS c ESPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AS | ESPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.77 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 9.52 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AS | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.15 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.13 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок AS и ESPR
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ESPR в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и ESPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -99.37% | +58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -53.19% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -97.28% | +79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -69.92% | +56.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 21.00% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и ESPR
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 1.30% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 61.84% | -32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 94.06% | -53.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 91.97% | -42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 84.71% | -35.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и ESPR
Ни AS, ни ESPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и ESPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Esperion Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и ESPR
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
AS and ESPR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (12.33%) compared to ESPR (1.30%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs ESPR's -99.37%.
ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и ESPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор