Сравнение AS с VGZ
AS (Amer Sports, Inc) and VGZ (Vista Gold Corp.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while VGZ operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, AS returned -8.28% vs 95.69% for VGZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и VGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 15.23%.
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGZ
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 95.69%
- 3 года*
- 56.70%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам AS и VGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
VGZ Vista Gold Corp. | 15.23% | 253.05% | 46.69% |
Correlation
The correlation between AS and VGZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AS:
$19.66B
VGZ:
$298.73M
AS:
$0.81
VGZ:
-$0.06
AS:
2.92
VGZ:
5.60
AS:
$7.04B
VGZ:
$0.00
AS:
$4.10B
VGZ:
-$66.00K
AS:
$1.02B
VGZ:
-$4.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. VGZ — Ранг доходности на риск
AS
VGZ
Сравнение AS c VGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AS | VGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.27 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.02 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AS | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.17 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.01 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок AS и VGZ
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и VGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -99.06% | +58.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -42.30% | +13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -82.84% | +64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -70.36% | +57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 20.03% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и VGZ
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 12.33%, в то время как у Vista Gold Corp. (VGZ) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 14.32% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 63.82% | -34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 82.40% | -41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 65.62% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 66.32% | -16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и VGZ
Ни AS, ни VGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и VGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Vista Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AS and VGZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGZ has higher volatility (14.32%) compared to AS (12.33%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs VGZ's -99.06%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и VGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор