Сравнение WDGF с PFIX
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. WDGF is passively managed, while PFIX is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 7.44% |
Correlation
The correlation between WDGF and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFIX
Сравнение WDGF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и PFIX
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -36.17% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -23.31% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -17.15% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 29.19% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 38.46% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 38.23% | -15.63% |
Сравнение комиссий WDGF и PFIX
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и PFIX
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор