Сравнение WDGF с PFIX
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. WDGF is passively managed, while PFIX is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
WDGF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -2.38% | -0.39% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 7.44% |
Correlation
The correlation between WDGF and PFIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFIX
Сравнение WDGF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и PFIX
Максимальная просадка WDGF за все время составила -18.00%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.00% | -36.17% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -17.60% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -17.21% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 29.10% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 38.53% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 38.16% | -15.27% |
Сравнение комиссий WDGF и PFIX
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и PFIX
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and PFIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор