Сравнение WDGF с NTSX
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WDGF is passively managed, while NTSX is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.57%.
WDGF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -2.38% | -0.39% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.57% | 3.43% |
Correlation
The correlation between WDGF and NTSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NTSX
Сравнение WDGF c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и NTSX
Максимальная просадка WDGF за все время составила -18.00%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.00% | -31.34% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -1.10% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.72% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 12.92% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 17.18% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 18.24% | +4.65% |
Сравнение комиссий WDGF и NTSX
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и NTSX
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and NTSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор