Сравнение WDGF с NTSX
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WDGF is passively managed, while NTSX is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.62% | 3.34% |
Correlation
The correlation between WDGF and NTSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WDGF
NTSX
Сравнение WDGF c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и NTSX
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -31.34% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.05% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -6.79% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 12.31% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.04% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 18.27% | +4.14% |
Сравнение комиссий WDGF и NTSX
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и NTSX
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NTSX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.08% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and NTSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
NTSX has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор